A股市場波動難測，依靠模型理性選股的量化投資逐漸走入大眾視野。然而量化模型受數(shù)據(jù)及參數(shù)等多重因素影響，只有實力雄厚的投研團隊才能研發(fā)出更加精準可靠的量化模型。而金牛公司與量化模型的疊加組合，顯然可以起到1+1》2的效果。據(jù)悉，今年一舉斬獲四項金牛獎的民生加銀基金目前正在發(fā)行一只量化投資基金——民生加銀量化中國靈活配置混合型證券投資基金，受到眾多投資者熱捧。
量化投資模型及策略在開發(fā)中會經(jīng)過大量學習和優(yōu)化，確保其有效性和精確性。其借助現(xiàn)代統(tǒng)計學、數(shù)學的方法，從海量大數(shù)據(jù)中尋找能夠帶來股票上漲的多種“大概率”規(guī)律和策略，并在此基礎上，綜合歸納成因子和模型程序。同時，量化投資也要求嚴格按照模型篩選結(jié)果進行投資，并有風控團隊監(jiān)控量化投資策略的執(zhí)行度，客觀理性，可有效避免過度自信、羊群行為等，最大限度克服人性的弱點。
量化投資的核心是量化模型。量化模型參數(shù)和因子的選擇決定了模型輸出結(jié)果的優(yōu)劣。投研實力雄厚的公司能夠較為精準的確定模型參數(shù)。民生加銀基金公司業(yè)績規(guī)模雙雙領先，為建立優(yōu)秀量化模型提供強有力的平臺。據(jù)海通數(shù)據(jù)顯示，截止2015年12月31日，民生加銀基金旗下權益類產(chǎn)品近一年整體排名3/76，平均凈值增長率66.98%，固收類產(chǎn)品近五年整體排名1/56，平均凈值增長率91.88%。規(guī)模方面，民生加銀基金數(shù)據(jù)顯示，截止2015年12月31日，公司資產(chǎn)管理總規(guī)模達9220.79億元，相比于2014年底增長72.3%。在2015年金牛獎評選中，民生加銀基金更是一舉斬獲“金牛進取獎”、“固定收益投資金牛基金公司獎”、“2015年度開放式混合型金牛基金獎”及“2015年度最佳人氣金?；鸾?jīng)理”四項金牛大獎。其金牛公司出色的投研實力，與量化投資堪稱“絕配”。
據(jù)擬任基金經(jīng)理蔡曉先生介紹，民生加銀基金對量化投資理論做了大量改進和優(yōu)化，使之更加適用于A股的情況。并在此基礎上應用擇時與擇股策略，開發(fā)了大量基于宏觀經(jīng)濟基本面、流動性、投資者情緒、技術指標等的擇時模型，能夠在選股時更加合理的選擇因子和賦權。此外，還針對量化基金設置了嚴格的風控流程，從事前、事中、事后全面進行風險的識別、防控及評估，保證紀律性。
據(jù)悉，在民生加銀基金投研團隊的全力研究與優(yōu)化下，民生加銀量化中國擇股加擇時模型具有極其優(yōu)異的回測數(shù)據(jù)?；販y數(shù)據(jù)顯示，2006-2015年模型累計收益率達3522%，年化收益率達43.19%，而同期滬深300指數(shù)累計收益率僅為304%，年化收益率14.99%。